摘要 4-6

　　Abstract 6-8

　　1 緒論 12-29

　　1.1 選題背景和意義 12-17

　　1.1.1 “大而不倒”問題的處理 12-14

　　1.1.2 或有可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新實(shí)踐 14-15

　　1.1.3 選題意義 15-17

　　1.2 文獻(xiàn)綜述 17-24

　　1.2.1 或有可轉(zhuǎn)債合約設(shè)計(jì)的相關(guān)研究 17-20

　　1.2.2 或有可轉(zhuǎn)債定價(jià)方法的相關(guān)研究 20-24

　　1.2.3 現(xiàn)有研究存在的主要問題 24

　　1.3 本文的主要工作 24-29

　　1.3.1 研究內(nèi)容 24-28

　　1.3.2 論文結(jié)構(gòu) 28-29

　　2 理論基礎(chǔ) 29-43

　　2.1 或有可轉(zhuǎn)債概述 29-33

　　2.1.1 基本條款要素 29-31

　　2.1.2 運(yùn)作流程 31-33

　　2.1.3 與傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的主要區(qū)別 33

　　2.2 路徑依賴原理 33-36

　　2.2.1 路徑依賴概念 33-35

　　2.2.2 路徑依賴原理在可轉(zhuǎn)債條款設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 35-36

　　2.3 或有可轉(zhuǎn)債定價(jià)擬應(yīng)用的主要工具 36-43

　　2.3.1 二叉樹模型 36-38

　　2.3.2 障礙期權(quán)定價(jià)公式 38-41

　　2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

　　3 不含附加條款的或有可轉(zhuǎn)債(CoCos)定價(jià)改進(jìn)方法 43-56

　　3.1 問題的提出 43

　　3.2 基本假設(shè) 43-44

　　3.3 離散時(shí)間下的CoCos定價(jià)方法 44-48

　　3.4 連續(xù)時(shí)間下的CoCos定價(jià)方法 48-51

　　3.5 模擬分析 51-55

　　3.5.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 51-52

　　3.5.2 定價(jià)結(jié)果分析 52-53

　　3.5.3 參數(shù)敏感度分析 53-55

　　3.6 小結(jié) 55-56

　　4 含股權(quán)回購條款的或有可轉(zhuǎn)債(SCCs)及其定價(jià)方法 56-69

　　4.1 問題的提出 56-57

　　4.2 SCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 57-60

　　4.3 SCCs定價(jià)模型的構(gòu)建 60-64

　　4.3.1 基本假設(shè) 60-61

　　4.3.2 SCCs定價(jià)模型 61-64

　　4.4 模擬分析 64-68

　　4.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 64-65

　　4.4.2 定價(jià)結(jié)果分析 65-66

　　4.4.3 參數(shù)敏感度分析 66-68

　　4.5 小結(jié) 68-69

　　5 含股權(quán)回售與贖回條款的或有可轉(zhuǎn)債(SPCCs)及其定價(jià)方法 69-83

　　5.1 問題的提出 69-70

　　5.2 SPCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 70-71

　　5.3 SPCCs定價(jià)模型的構(gòu)建 71-77

　　5.3.1 基本假設(shè) 71-72

　　5.3.2 SPCCs定價(jià)模型 72-77

　　5.4 模擬分析 77-82

　　5.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 77-78

　　5.4.2 定價(jià)結(jié)果分析 78-79

　　5.4.3 參數(shù)敏感度分析 79-82

　　5.5 小結(jié) 82-83

　　6 關(guān)鍵定價(jià)參數(shù)取值對(duì)銀行資本結(jié)構(gòu)的.影響——以觸發(fā)點(diǎn)為例 83-101

　　6.1 問題的提出 83

　　6.2 基本假設(shè) 83-85

　　6.3 不同觸發(fā)點(diǎn)取值情形下的銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 85-92

　　6.3.1 含或有可轉(zhuǎn)債的銀行資本結(jié)構(gòu) 85-86

　　6.3.2 不同觸發(fā)點(diǎn)取值情形下的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 86-92

　　6.4 具體影響分析 92-95

　　6.5 模擬與討論 95-99

　　6.5.1 參數(shù)設(shè)置 95

　　6.5.2 模擬結(jié)果與分析 95-99

　　6.6 小結(jié) 99-101

　　7 研究結(jié)論與展望 101-107

　　7.1 本文的主要結(jié)論 101-103

　　7.2 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 103-105

　　7.3 研究展望 105-107

　　參考文獻(xiàn) 107-115

　　附錄A 2000-2010年Credit Suisse主要財(cái)務(wù)信息 115-117

　　附錄A-1 Credit Suisse歷年年報(bào)下載網(wǎng)址 115-116

　　附錄A-2 實(shí)證涉及的Credit Suisse財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 116-117

　　附錄B SCCs和SPCCs定價(jià)的Matlab程序 117-120

　　附錄B-1 SCCs定價(jià)的Matlab程序 117-118

　　附錄B-2 SPCCs定價(jià)的Matlab程序 118-120

　　附錄C 股權(quán)價(jià)值最大化一階必要條件推導(dǎo)過程 120-125

　　附錄C-1 CoCos觸發(fā)點(diǎn)取值情形1下的推導(dǎo)過程 120-121

　　附錄C-2 CoCos觸發(fā)點(diǎn)取值情形2和3下的推導(dǎo)過程 121-123

　　附錄C-3 CoCos觸發(fā)點(diǎn)取值情形4下的推導(dǎo)過程 123-125

　　攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況 125-127

　　致謝 127-129

　　作者簡(jiǎn)介 129-130

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