下面010在線小編為大家整理了證券從業(yè)資格考試：證券公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)管理，歡迎大家瀏覽。

　　一、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)

　　三級(jí)體制：董事會(huì)——投資決策機(jī)構(gòu)——自營(yíng)業(yè)務(wù)部門。

　　董事會(huì)是自營(yíng)業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)，投資決策機(jī)構(gòu)是自營(yíng)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作的最高管理機(jī)構(gòu)，自營(yíng)業(yè)務(wù)部門是自營(yíng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)部門專職負(fù)責(zé)，非自營(yíng)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　例6—9(2012年3月考題·判斷題)

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)按照“董事會(huì)——監(jiān)事會(huì)——投資決策機(jī)構(gòu)——自營(yíng)業(yè)務(wù)部門”的四級(jí)體制設(shè)立。(　　)

　　【參考答案】×

　　【解析】自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)按照“董事會(huì)——投資決策機(jī)構(gòu)——自營(yíng)業(yè)務(wù)部門”的三級(jí)體制設(shè)立。

　　二、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作管理

　　(一)控制自營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義，通過(guò)自營(yíng)席位進(jìn)行，并由非自營(yíng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)自營(yíng)賬戶的管理，嚴(yán)禁將自營(yíng)賬戶借給他人使用，嚴(yán)禁使用他人名義和非自營(yíng)席位變相自營(yíng)、賬外自營(yíng)。

　　例6—4(2012年3月考題·判斷題)

　　證券公司的自營(yíng)業(yè)務(wù)只能通過(guò)專用自營(yíng)席位進(jìn)行。(　　)

　　【參考答案】√

　　【解析】自營(yíng)業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義，通過(guò)專用自營(yíng)席位進(jìn)行，并由非自營(yíng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)自營(yíng)賬戶的管理。

　　加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)資金的調(diào)度管理和自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，由非自營(yíng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)自營(yíng)業(yè)務(wù)所需資金的調(diào)度和會(huì)計(jì)核算。

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)資金的出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個(gè)人名義從自營(yíng)賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從自營(yíng)賬戶中提取現(xiàn)金。

　　(二)確定運(yùn)作原則

　　應(yīng)明確自營(yíng)部門在日常經(jīng)營(yíng)中自營(yíng)總規(guī)模的控制、資產(chǎn)配置比例控制、項(xiàng)目集中度控制和單個(gè)項(xiàng)目規(guī)?？刂频仍瓌t。

　　完善可投資證券品種的投資論證機(jī)制，建立證券池制度。建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)作止盈止損機(jī)制。

　　(三)建立業(yè)務(wù)操作流程

　　建立嚴(yán)密的自營(yíng)業(yè)務(wù)操作流程，確保自營(yíng)部門及員工按規(guī)定程序行使相應(yīng)的`職責(zé);應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)投資品種的選擇及投資規(guī)模的控制、自營(yíng)庫(kù)存變動(dòng)的控制，明確自營(yíng)操作指令的權(quán)限及下達(dá)程序、請(qǐng)示報(bào)告事項(xiàng)及程序等。

　　(四)自營(yíng)業(yè)務(wù)的清算應(yīng)當(dāng)由公司專門負(fù)責(zé)結(jié)算托管的部門指定專人完成。

　　三、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　(一)自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要是指證券公司在自營(yíng)業(yè)務(wù)中違反法律、行政法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)章及規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則等行為可能使證券公司受到法律制裁、被采取監(jiān)管措施、遭受財(cái)產(chǎn)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　這是證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。所謂自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)性或高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)也主要是指這種風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指證券公司在自營(yíng)業(yè)務(wù)中，由于投資決策失誤、規(guī)模失控、管理不善、內(nèi)控不嚴(yán)或操作失誤而使自營(yíng)業(yè)務(wù)受到損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范

　　1、自營(yíng)業(yè)務(wù)的規(guī)模及比例控制

　　(1)自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的100%;(2)自營(yíng)固定收益類證券的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的500%;(3)持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過(guò)凈資本的30%;(4)持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過(guò)5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

　　計(jì)算自營(yíng)規(guī)模時(shí)，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營(yíng)投資的類別按成本價(jià)與公允價(jià)值孰高原則計(jì)算。

　　2、自營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

　　重點(diǎn)防范規(guī)模失控、決策失誤、超越授權(quán)、變相自營(yíng)、賬外自營(yíng)、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(1)建立防火墻制度。

　　(2)應(yīng)加強(qiáng)自營(yíng)賬戶的集中管理和訪問(wèn)權(quán)限控制。

　　(3)應(yīng)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度。

　　(4)證券公司應(yīng)建立獨(dú)立的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　(5)通過(guò)建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告機(jī)制。

　　(6)建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制。

　　(7)建立完備的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)制度。

　　(8)稽核部門定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作、盈虧、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等情況進(jìn)行全面稽核，出具稽核報(bào)告。

　　(9)加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠(chéng)信教育，強(qiáng)化自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的保密意識(shí)、合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。

　　例6—5(2012年3月考題·單選題)

　　下列關(guān)于自營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A、證券公司應(yīng)建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制

　　B、證券公司應(yīng)定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對(duì)公司以凈資產(chǎn)為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的潛在影響進(jìn)行敏感性分析和壓力測(cè)試

　　C、稽核部門應(yīng)定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作、盈虧、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等情況進(jìn)行全面稽核

　　D、證券公司應(yīng)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度

　　【參考答案】B

　　【解析】定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對(duì)公司以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的潛在影響進(jìn)行敏感性分析和壓力測(cè)試。

　　(三)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)信息報(bào)告

　　1、建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部報(bào)告制度。

　　2、建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)信息報(bào)告制度，自覺(jué)接受外部監(jiān)督。

　　3、明確自營(yíng)業(yè)務(wù)信息報(bào)告的負(fù)責(zé)部門、報(bào)告流程和責(zé)任人。

【證券從業(yè)資格考試：證券公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)管理】相關(guān)文章：

1.證券公司實(shí)習(xí)日記

2.在證券公司實(shí)習(xí)日記

3.證券從業(yè)考試：證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的含義和特點(diǎn)

4.證券資格考試：證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的禁止行為

5.證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定

6.證券公司營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)心得

7.證券公司的實(shí)習(xí)日記內(nèi)容

8.證券公司的實(shí)習(xí)日記