鄭州商品交易所期貨結算細則「修訂版」

　　下面是小編驚險為大家整理的鄭州商品交易所期貨結算細則【修訂版】，希望大家喜歡。

　　鄭州商品交易所期貨結算細則【修訂版】

　　第一章 總 則 第四條 交易所實行分級全員結算制度。交易所對會員進行結算，期貨公司會員對客戶進行結算。 第五條 交易所的期貨結算業務按本細則進行。交易所及其工作人員、會員及其工作人員、客戶和期貨保證金存管銀行(以下簡稱存管銀行)及其工作人員必須遵守本細則。

　　第二章 結算機構 第九條 結算機構及其工作人員應當保守交易所和會員的商業秘密。

　　第三章 存管銀行

　　第十二條 結算機構及其工作人員應當保守交易所和會員的商業秘密。

　　第四章 保證金

　　第一節 保證金賬戶開立與管理

　　第十五條 交易所與會員之間期貨業務資金的往來通過交易所專用結算賬戶、會員保證金賬戶和會員專用資金賬戶辦理。

　　第十七條 期貨公司會員對客戶存入會員保證金賬戶和專用資金賬戶的保證金實行分賬管理，為每一客戶設立明細賬戶，按日序時登記核算每一客戶出入金、盈虧、保證金、手續費等。 第十八條 會員開設專用資金賬戶時，須提交《印鑒授權書》等相關資料，并須經交易所審核同意，并提交《印鑒授權書》等相關資料;會員使用資金管理電子化系統，須與交易所簽訂《鄭州商品交易所資金管理電子化會員服務協議》向交易所提交《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》。„„

　　第十九條 „„及《鄭州商品交易所資金管理電子化會員服務協議》《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》確定的電子簽章均為會員的有效印鑒„„。

　　第二節 保證金管理

　　第二十五條 交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價值的規定比率和規定的比例收取交易保證金。„„ 第二十七條 交易所根據會員當日成交合約數量或者成交合約金額及相關規定計收交易手續費，收取標準由交易所另行規定。

　　第五章 交易結算

　　第一節 當日結算

　　第三十一條 „„(二)如果當日該合約收盤前連續五分鐘報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

　　(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況，該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定:

　　1、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)小于等于當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度);如果當日無成交合約的前面所有月份合約不存在或沒有成交的，則取該品種最活躍月份合約，確定方法相同。

　　2、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)大于當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板);如果當日無成交合約的前面所有月份合約不存在或沒有成交的，則取該品種最活躍月份合約，確定方法相同。

　　3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均無成交不存在或沒有成交，并且最活躍月份合約當日也沒有成交的，無法找到該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度，則當日無成交合約結算價=

　　上一交易日該合約的結算價。當上述方法確定的結算價明顯偏離公允價格的，交易所可調整結算價，同時價幅參照新上市期貨合約管理。 最活躍月份合約是指當日“成交量×交易單位”的值最大的合約。若存在兩個及以上合約“成交量×交易單位”的值一致的情況，則取其中最近到期月份合約為最活躍月份合約。

　　第二節 出入金 第三十六條 會員入金方式:會員可用相關轉賬憑證、銀期通資金管理系統向交易所專用結算賬戶劃入資金。會員劃入的資金，經存管銀行確認到賬后，交易所將及時增加會員的保證金。

　　第三十七條 會員出金方式:會員出金須在每交易日下午 3時之前上午8:30至下午3時之間辦理。使用銀期通資金管理系統出金的，會員應在銀期通資金管理系統上提出出金申請，經交易所審核后辦理出金手續;特殊情況下使用轉賬憑證出金的，會員應加蓋預留印鑒作為會計核算的依據。交易所可根據業務發展需要，變更出金方式和流程。

　　第三十八條 會員的出金標準為:

　　(一)當有價證券充抵保證金實際可用金額大于等于交易保證金的80%時，可出金額=實有貨幣資金-交易保證金×20%-結算準備金最低余額;

　　(二)當有價證券充抵保證金實際可用金額小于交易保證金的80%時，可出金額=實有貨幣資金-(交易保證金-有價證券充抵保證金實際可用金額)-結算準備金最低余額。 (一)當交易保證金貨幣資金部分大于等于有價證券作為保證金金額的25%時，可出金額=結算準備金-結算準備金最低余額; (二)當交易保證金貨幣資金部分小于有價證券作為保證金金額的25%時，可出金額=結算準備金貨幣資金部分-(有價證券作為保證金金額×25%-交易保證金貨幣資金部分)-結算準備金最低余額。

　　交易所可根據市場風險狀況對會員出金標準做適當調整。

　　第三節 結算數據

　　第四十三條 交易所在每月月初向會員提供上月的《會員保證金核對單》《鄭州商品交易所保證金結算核對單》，作為會員核查交易賬簿記錄的依據。

　　第四節 移倉

　　第四十四條 „„(一)期貨公司會員因故不能從事期貨經紀業務，或發生經監管部門批準的合并、分立、破產等賬號變更;„„

　　第六章 交割結算

　　第四十八條 交割結算價的規定見交割細則。交割商品貨款以交割結算價為基礎，加減相應的升貼水和包裝款。升貼水和包裝款按交易所公布的標準結算。

　　第四十九條 交割配對日結算時，交易所對會員交割月份配對持倉按交割結算價進行結算處理，產生的交割差額計入會員當日盈虧中。

　　《鄭州商品交易所期貨結算細則》修訂后文本

　　說明:無修訂部分略。

　　第一章 總 則

　　第四條 交易所實行全員結算制度。交易所對會員進行結算，期貨公司會員對客戶進行結算。

　　第五條 交易所的期貨結算業務按本細則進行。交易所及其工作人員、會員及其工作人員、客戶和期貨保證金存管銀行(以下簡稱存管銀行)及其工作人員必須遵守本細則。

　　第二章 結算機構

　　第九條 結算機構及其工作人員應當保守交易所和會員的商業秘密。

　　第四章 保證金

　　第一節 保證金賬戶開立與管理

　　第十五條 交易所與會員之間期貨業務資金的往來通過交易所專用結算賬戶和會員專用資金賬戶辦理。

　　第十七條 期貨公司會員對客戶存入專用資金賬戶的保證金實行分賬管理，為每一客戶設立明細賬戶，按日序時登記核算每一客戶出入金、盈虧、保證金、手續費等。

　　第十八條 會員開設專用資金賬戶時，須提交《印鑒授權書》等相關資料，并須經交易所審核同意;會員使用資金管理系統，須向交易所提交《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》。„„

　　第十九條 „„及《鄭州商品交易所會員開設專用資金賬戶申請表》確定的電子簽章均為會員的有效印鑒„„。

　　第二節 保證金管理

　　第二十五條 交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價值的規定比率收取交易保證金。„„

　　第二十七條 交易所根據會員當日成交合約數量或者成交合約金額計收交易手續費，收取標準由交易所另行規定。

　　第五章 交易結算

　　第一節 當日結算

　　第三十一條 „„(二)如果當日該合約收盤前連續五分鐘報價保持停板價格，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

　　(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況，該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定:

　　1、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)小于等于當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度);如果當日無成交合約的前面所有月份合約不存在或沒有成交的，則取該品種最活躍月份合約，確定方法相同。

　　2、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)大于當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板);如果當日無成交合約的'前面所有月份合約不存在或沒有成交的，則取該品種最活躍月份合約，確定方法相同。

　　3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均不存在或沒有成交，并且最活躍月份合約當日也沒有成交的，則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。當上述方法確定的結算價明顯偏離公允價格的，交易所可調整結算價，同時價幅參照新上市期貨合約管理。

　　最活躍月份合約是指當日“成交量×交易單位”的值最大的合約,若存在兩個及以上合約“成交量×交易單位”的值一致的情況，則取其中最近到期月份合約為最活躍月份合約。

　　第二節 出入金

　　第三十六條 會員入金方式:會員可用相關轉賬憑證、資金管理系統向交易所專用結算賬戶劃入資金。會員劃入的資金，經存管銀行確認到賬后，交易所將及時增加會員的保證金。

　　第三十七條 會員出金方式:會員出金須在每交易日上午8:30至下午3時之間辦理。使用資金管理系統出金的，會員應在資金管理系統上提出出金申請，經交易所審核后辦理出金手續;特殊情況下使用轉賬憑證出金的，會員應加蓋預留印鑒作為會計核算的依據。交易所可根據業務發展需要，變更出金方式和流程。

　　第三十八條 會員的出金標準為:

　　(一)當交易保證金貨幣資金部分大于等于有價證券作為保證金金額的25%時，可出金額=結算準備金-結算準備金最低余額;

　　(二)當交易保證金貨幣資金部分小于有價證券作為保證金金額的25%時，可出金額=結算準備金貨幣資金部分-(有價證券作為保證金金額×25%-交易保證金貨幣資金部分)-結算準備金最低余額。

　　交易所可根據市場風險狀況對會員出金標準做適當調整。

　　第三節 結算數據

　　第四十三條 交易所在每月月初向會員提供上月的《鄭州商品交易所保證金結算核對單》，作為會員核查交易賬簿記錄的依據。

　　第四節 移倉

　　第四十四條 „„(一)期貨公司會員因故不能從事期貨經紀業務，或發生經監管部門批準的合并、分立、破產等變更;„„

　　第六章 交割結算

　　第四十八條 交割結算價的規定見交割細則。交割商品貨款以交割結算價為基礎，加減相應的升貼水和包裝款。升貼水和包裝款按交易所公布的標準結算。

　　第四十九條 交割配對日結算時，交易所對會員交割月份配對持倉按交割結算價進行結算處理，產生的交割差額計入會員當日盈虧。