1.在利率和計息期相同的條件下，復利現值系數與復利終值系數( )。

　　A. 互為倒數

　　B. 二者乘積為1

　　C. 二者之和為1

　　D. 二者互為反比率變動關系

　　2.若年金數額、期間、利率都相同，則有( )。

　　A.普通年金終值大于即付年金終值

　　B.即付年金終值大于普通年金終值

　　C.普通年金現值大于即付年金現值

　　D.即付年金現值大于普通年金現值

　　3.在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數計算出確切結果的項目有(  )。

　　A. 償債基金

　　B. 預付年金終值

　　C. 永續年金現值

　　D. 永續年金終值

　　4.下列表述中正確的是( )。

　　A.永續年金因為沒有終結期，所以沒有終值

　　B.永續年金就是沒有終結期，永遠趨于無窮的預付年金

　　C.名義利率和實際利率有可能是相同的

　　D.名義利率和實際利率有可能是不同的

　　5.有一筆遞延年金，前兩年沒有現金流入，后四年每年年初流入100萬元，折現率為10%，則關于其現值的計算表達式正確的是( )。

　　A.100×(P/F，10%，2)+100×(P/F，10%，3)+100×(P/F，10%，4)+100×(P/F，10%，5)

　　B.100×[(P/A，10%，6)-(P/A，10%，2)]

　　C.100×[(P/A，10%，3)+1]×(P/F，10%，2)

　　D.100×[(F/A，10%，5)-1]×(P/F，10%，6)

　　6.關于遞延年金，下列說法正確的是( )。

　　A.遞延年金是指隔若干期以后才開始發生的系列等額收付款項

　　B.遞延年金終值的大小與遞延期無關

　　C.遞延年金現值的大小與遞延期有關

　　D.遞延期越長，遞延年金的現值越小

　　7.下列各項中，屬于普通年金形式的項目有( )。

　　A.零存整取儲蓄的整取額

　　B.定期定額支付的養老金

　　C.年資本回收額

　　D.償債基金

　　8.某公司向銀行借入12000元，借款期為3年，每年的還本付息額為4600元，則借款利率為( )。

　　A.小于6%

　　B.大于8%

　　C.大于7%

　　D.小于8%

　　9.下列有關資本市場線和證券市場線的說法中，正確的有( )。

　　A.風險厭惡感的加強，會提高證券市場線的斜率

　　B.預計通貨膨脹提高時，無風險利率會隨之提高

　　C.資本市場線的橫軸表示的是標準差，證券市場線的橫軸表示的是β值

　　D.資本市場線和證券市場線的截距均表示無風險報酬率

　　10.在下列各項中，能夠影響特定投資組合β系數的有( )。

　　A.該組合中所有單項資產在組合中所占比重

　　B.該組合中所有單項資產各自的β系數

　　C.市場投資組合的無風險收益率

　　D.該組合的無風險收益率

　　11.某企業面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則下列對甲、乙項目所作出的判斷不正確的是( )。

　　A.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均大于乙項目

　　B.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均小于乙項目

　　C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬

　　D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬

　　12.按照資本資產訂價模型，一項資產組合的必要報酬率( )。

　　A.與組合中個別品種的貝塔系數有關

　　B.與國庫券利率有關

　　C.與投資者的要求有關

　　D.與投資者的投資金額有關

　　13.某公司目前面臨一個投資機會，該項目所在行業競爭激烈，如果經濟發展迅速并且該項目搞得好，取得較大市場占有率，利潤會很大，否則利潤很小甚至虧本。假設未來的經濟情況只有3種：繁榮、正常、衰退，出現的概率分別為0.2、0.5、0.3，預計收益率分別為100%、20%、-70%，則下列各項正確的是( )。

　　A.該項目預期收益率為9%

　　B.該項目方差為0.3589

　　C.該項目標準差為59.9%

　　D.該項目變化系數為3.99

　　14.關于證券投資組合理論的以下表述中，不正確的是(  )。

　　A. 證券投資組合能消除大部分系統風險

　　B. 證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大

　　C. 最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大

　　D. 一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢

　　15.在利率和計息期相同的條件下，復利現值系數與復利終值系數( )。

　　A. 互為倒數

　　B. 二者乘積為

　　C. 二者之和為1

　　D. 二者互為反比率變動關系

　　16.A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。A. 最小方差組合是全部投資于A證券

　　B. 最高預期報酬率組合是全部投資于B證券

　　C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱

　　D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

　　17.下列說法中，正確的是( )。

　　A.離散型概率分布的特點是概率分布在連續圖像的兩點之間的區間上

　　B.標準離差以絕對數衡量方案的風險，標準離差越大，風險越大

　　C.標準離差率以相對數衡量方案的風險，標準離差率越小，風險越小

　　D.離散程度是用以衡量風險大小的統計指標

　　18.下列表述中反映風險報酬特征的有( )。

　　A.風險報酬是必要報酬率中不能肯定實現的部分

　　B.風險報酬是必要報酬率中肯定能實現的部分

　　C.風險報酬只與投資時間的長短有關

　　D.風險報酬只與投資風險的大小有關

　　19.下列表述中正確的.是( )。

　　A.改變投資組合中每一種投資的比重，可能降低其投資風險

　　B.改變投資組合中每一種投資的比重，可能提高其投資風險

　　C.如果投資組合與市場組合相同，則只承擔系統性風險

　　D.市場組合不承擔系統性風險

　　20.下列關于貝塔值和標準差的表述中，正確的有( )。

　　A.貝塔值測度系統風險，而標準差測度非系統風險

　　B.貝塔值測度系統風險，而標準差測度整體風險

　　C.貝塔值測度財務風險，而標準差測度經營風險

　　D.貝塔值只反映市場風險，而標準差還反映特有風險